Начало Новости Технологии и ноу-хау  Дайджест Проекты Новосибирский филиал Персоналии Публикации 

Экономика

Моделирование национальной экономики и финансов

Задачи моделирования

Технология Н-моделей позволяет легко связать воедино большое число разнообразных показателей, характеризующих национальную финансово-экономической систему и факторы, на нее воздействующие. MultiShina - колеса первой комплектации на ваш автомобиль. Это дает возможность эффективно решать широкий круг задач, примерами которых являются:

• анализ перспектив и определение достижимых границ социально-экономического развития страны;
• стратегическое и оперативное планирование в сфере национальной экономики и финансов;
• согласование оценок фактических и прогнозных показателей в финансов и экономики;
• оптимизация и сопровождение процессов реализации государственного бюджета;
• пoиск компромисса между интересами различных участников экономического процесса и выявление ограничений, позволяющих отразить эти интересы в рамках государственного планирования и управления;
• обоснование мер управления национальной финансово-экономической системой, в частности оптимизация решений в области денежной эмиссии, ставки рефинансирования, цен, налогообложения, таможенной политики и государственных инвестиций.

Размерность Н-моделей национальной финансово-экономической системы может колебаться от нескольких десятков макропараметров до нескольких тысяч. Большие модели такого рода способны предусматривать дифференциацию показателей по регионам, отраслям экономики, способам оценивания и др. Небольшие (примерно до 100 макропараметров) модели национальной финансово-экономической системы могут использоваться в качестве вспомогательных при построении Н-моделей регионов, отраслей промышленности, отдельных производств и др.

В качестве примера, ниже рассматривается модель финансово-экономической системы Республики Казахстан, разработанная для решения задач стратегического планирования и управления. Это модель средней сложности (несколько сот макропараметров).

Рассматриваемые показатели и зависимости

Важнейшими группами переменных модели являются:

• Демографические показатели (численность населения, численность занятых в экономике, численность пенсионеров и т.п.)
• Социальные показатели (минимальный и средний размер оплаты труда, среднемесячный размер пенсий и др.)
• Физический и финансовый объем ВВП, структура ВВП по отраслям, доходам и по конечному использованию
• Показатели объемов производства, инвестиций, экспорта, импорта
• Параметры налоговой системы (ставки налогов, налоговая база, налоговые сборы, собираемость налогов)
• Показатели поступлений и расходов государственного бюджета (с разбивкой по статьям доходов и расходов)
• Цены, денежная масса, золотовалютные запасы, ставка рефинансирования
• Показатели банковской деятельности

Рассматриваемые переменные связаны большим числом соотношений (уравнений и неравенств). Важнейшим условием является Доставка сборного груза из Китая. Наиболее существенны следующие условия:

• Доставка сборных грузов из Китая с отсрочкой платежа.
• Зависимость годового ВВП от ВВП предшествующего года, налогов, инвестиций, экспорта, импорта и др.
• Соответствие объемов производства, инвестиций, экспорта, импорта, налоговых поступлений и др. учитываемых показателей размеру ВВП
• Сходимость баланса ВВП по отраслевой структуре, структуре доходов и по структуре конечного использования
• Зависимость цен от денежной массы, уровня монетизации и объемов производства
• Соответствие ставки рефинансирования, а также средних банковских ставок по кредитам и депозитам росту цен
• Зависимость золотовалютных резервов Национального Банка, а также объемов кредитов и депозитов банковской системы от экономической ситуации
• Соответствие показателей бюджета финансовым возможностям национальной экономики

Использование недоопределенных вычислений позволило записывать многие расчетные зависимости не совсем обычным образом. Например, рост ВВП определялся из совместного решения нескольких неравенств вида (1) и нескольких неравенств вида (2):

где V(t) – физический объем ВВП в году t в % от физического объема ВВП года t-1,
A1, a1, b1, c1, d1, e1, ..., A2, ... – постоянные, найденные из статистики,
E(t) – чистый экспорт товаров и услуг национальной экономики в году t, в % к ВВП,
I(t) – инвестиции в национальную экономику в году t, в % к ВВП,
N(t) – налоговая нагрузка на национальную экономику в году t, в % к ВВП.

Работа с моделью

Ценной особенностью модели оказалась ее способность чутко откликаться на поступление новых данных. Так, при вводе в модель дополнительных статистических данных прогнозные показатели автоматически уточняются, а соответствующие интервалы сужаются. Это дает возможность в течение длительного времени использовать однажды созданную модель, постепенно дополняя ее поступающей информацией.

Сужение расчетных интервалов происходит не только при поступлении в модель новых данных, но и при задании параметров, характеризующих прогноз – например параметров, описывающих влияние государства на экономику (рис.1).

Рис. 1. Уточнение прогноза при выборе параметров государственного бюджета и ставки рефинансирования Национального Банка Республики Кахахстан

Обычные (алгоритмические) модели не позволяет непосредственно задавать желаемые значения выходных показателей. При работе с подобными моделями для достижения желаемых значений выходных показателей приходится выполнять непростую работу по определению необходимых для этого значений входных переменных. Н-модель дает возможность регулировать значения любых рассматриваемых показателей и наблюдать соответствующие заданию изменения всех параметров. Особенно интересно оказалось задавать желаемые (в пределах возможного) значения таких показателей как величина ВВП, уровень инфляции, инвестиции, объемы производства, доходы и расходы государственного бюджета, конечное потребление домашних хозяйств, золотовалютные резервы Национального Банка. Результатом является уточнение большого числа незаданных показателей, отвечающее условию достижения заданных значений.

Рис.2. Уточнение границ прогноза для Республики Кахахстан при задании требований к величине ВВП в 2010 г.

Рис. 2 показывает, что, задав очень высокие требования к достижению максимально возможной величины ВВП в 2010 г., мы получаем не только узкий «коридор» значений вдоль верхней границы графика ВВП по годам, но и заметное сужение контуров по другим показателям.

При работе с моделью пользователь может шаг за шагом вводить все новые интересующие его условия. Результатом будет постепенное сужение области расчетных значений показателей. Этот процесс иллюстрирует рис.3.

Рис.3. Пошаговое уточнение прогноза для Республики Кахахстан

При построении рис. 3 рассмотрены следующие уточнения прогноза:

• Шаг 0: исходный прогноз – самая широкая и светлая зона графиков,
• Шаг 1: наиболее вероятные значения показателей – первое сужение зоны графиков,
• Шаг 2: оптимистические (ниже среднего) оценки роста цен и оптимистические (выше среднего) роста ВВП, – второе сужение зоны графиков,
• Шаг 3: комплекс мер по снижению инфляции, стимулированию внешнеэкономической деятельности и повышению доходов населения – внутренняя, самая узкая зона графиков.

На рис.3 снижение верхних границ финансовых показателей на шагах 1–3 отражает в основном уменьшение инфляции, а повышение границ объясняется в первую очередь ростом ВВП.

Некоторые результаты

Модельные исследования перспектив экономики 2010 г. Республики Казахстан охватывали прогнозный период 2005–2010 гг. Результаты прошедших лет подтвердили надежность разработанной модели.

Модель показала, что в прогнозном периоде национальная экономика имеет благоприятные возможности для стабильных и высоких темпов экономического роста. Важнейшими условиями, необходимыми для достижения таких темпов развития, оказались:

• обеспечение достаточно высокой (25–35%) доли валового накопления в структуре ВВП,
• поддержание умеренного уровня налоговой нагрузки в сравнении с объемом ВВП (не выше уровня 2004 г.),
• интенсивный, но реально возможный, рост производства в основных секторах национальной экономики (в частности, промышленный рост должен превышать рост ВВП),
• некоторое ограничение доли конечного потребления в ВВП (иначе не удается обеспечить нужное валовое накопление).

Обнаружено, что налоговое и монетарное регулирование способны служить ключевыми инструментами управления экономикой Республики Казахстан. Так, моделирование выявляет условия, в рамках которых снижение налогов на производство способно заметным образом стимулировать:

• рост оплаты труда, валовой прибыли и смешанных доходов в ВВП,
• рост конечного потребления и валового накопления,
• увеличение реальных объемов производства, импорта и экспорта.

Монетарное регулирование должно строиться с учетом двух основных факторов:

• потребности в обеспечении денежной массой (получены конкретные плановые оценки минимально необходимого роста денежных масс М0, М1, М2, М3, который должен несколько опережать рост ВВП)
• необходимости сдерживать инфляции (получены плановые оценки максимально допустимого роста показателей денежной массы)

При этом Республика имеет возможность удерживать инфляцию на низком уровне в сравнении с другими странами СНГ, а монетарные факторы (ограничения по росту денежной массы) способны играть важную роль в противодействии инфляции национальной валюты.